trading-strategies

trading-strategies 技能提供了一個專業級的 Python 框架，專為在 Polymarket 上開發、回測和部署演算法交易策略而設計。它適用於需要構建自主交易代理的量化開發者和數據分析師，這些代理需要高效的訊號生成、風險管理和訂單執行邏輯。通過利用物件導向的方法，該技能允許用戶將複雜的市場互動抽象為模組化組件，從而在不同的交易環境中確保行為的一致性。

• 基於抽象基類的穩健 BaseStrategy 架構，實現標準化的策略實作。

• 內建支援多種策略原型，包括套利（利用定價效率低下）、跟單交易（追蹤專業交易者的活動）以及基於動能的策略。

• 管理市場狀態 (MarketState) 的數據結構，包括訂單簿快照、價格、交易量和未平倉合約。

• 訊號生成引擎，可產生帶有信心分數的可執行買入/賣出/持有指令。

• 用於保護投資組合資本的倉位大小計算邏輯和風險管理控制。

• 與回測框架的整合能力，用於驗證策略在歷史數據上的表現。

• 利用 BaseStrategy 介面，通過覆寫 analyze 和 calculate_position_size 方法來建立自定義邏輯。

• 確保所有策略配置均作為字典傳遞，以保持在不同市場條件下的靈活性。

• 本技能假設用戶已通過 WebSocket 或 REST API 整合獲得即時市場數據源。

• 輸入包括 MarketState 數據物件；輸出包括格式化為下游執行模組使用的 Signal 物件。

• 策略應配置信心水準和倉位大小的閾值，以降低市場波動帶來的風險。

• 該架構與現有的 CI/CD 流水線相容，支援自動化測試和部署，促進生產環境中交易模型的快速迭代。